鲁万波著的《新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用》从*国股市的特殊结构和各种约束条件出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面考察了*国沪、深a、b股市场金融持续时间的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量与交易持续时间之间的线性与非线性关系及其传导机制，重点研究了金融持续时间的日内模式、金融持续时间的线性与非线性建模及应用、向量持续时间的建模及应用几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”“参数与非参数时间序列分析交叉”“copula与单变量模型结合”的研究特色，为金融持续时间问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。研究结论和实证结果对*国证券市场的交易制度设计者、金融市场监管者和证券交易商都有参考价值。
新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用 EPUB, PDF, TXT, AZW3, MOBI, FB2, DjVu, Kindle电子书免费下载。