经济波动始终是宏观经济研究中一个重要的议题。改革开放以来中国经济一直保持着不错的增长速度，但在全球经济增长放缓的大背景下，经济的高速增长也伴随着随时可能出现的经济波动风险的考验。要预防经济波动风险的发生，自然提出这样一个问题：经济波动的根源是什么？要回答这一问题，首先需要认识一下动态随机一般均衡（DSGE）模型。不同于传统的宏观计量经济学中经常出现的简约化模型，DSGE模型是一种结构化模型，自诞生之初便与经济波动问题紧密联系在一起。Kydland和Prescott在1982年构造了一个简单的DSGE模型，该模型在少量的外生冲击下可以很好地拟合美国的经济波动。此后，DSGE模型被大量地运用到经济波动问题上，并成为当前宏观经济分析的主流范式。DSGE模型的广泛流行除了其在实证分析领域取得的成功外，理论层面与当时宏观经济学家努力地寻求微观基础密不可分。幸运地是，“理性预期”、“价格粘性”、“垄断竞争”、“代表性家庭”与“对称性均衡”五大假设将宏观经济学与微观经济学巧妙地融合。时至今日，DSGE模型虽然在金融市场、开放经济、新兴市场经济体等等进行了多方面的拓展，以便更好地与现实经济拟合，但DSGE模型已经不在局限于分析经济波动的问题。DSGE模型是一个集政策分析和政策决策过程为一体的模型框架，其另一重要作用提进行货币政策、财政政策的政策评价，许多国家的中央银行和科研机构对DSGE模型的未来寄予重望。DSGE模型的发展经历了RBC理论和新凯恩斯理论两阶段，本书的结论均基于最新的新凯恩斯DSGE模型得出。全书由两部分组成，第一部分从第1章到第3章。第1章介绍了DSGE方法发展的脉络及相关文献的综述，现有文献主要围绕DSGE模型与经济波动、DSGE模型与最优政策评价展开。为了对DSGE模型有一个初步的认识，第2章首先介绍了一个RBC框架中价格灵活、完全竞争市场下的简单DSGE模型，接着介绍了价格灵活、垄断竞争市场下的DSGE模型，最后是以价格粘性与垄断竞争为特征的新凯恩斯DSGE模型。第3章介绍的DSGE建模方法主要从模型构建、模型对数线性化、模型求解以及参数估计方法进行说明，为本书后5章的实证分析奠定基础。
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