《一般均衡期权定价方法:理论与实证研究》主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为，并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。
一般均衡期权定价方法:理论与实证研究 EPUB, PDF, TXT, AZW3, MOBI, FB2, DjVu, Kindle电子书免费下载。
《一般均衡期权定价方法:理论与实证研究》主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为，并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。
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