金融工程中的蒙特卡罗方法
- 作者
- 格拉瑟曼(Paul Glasserman)
- 出版社
- 高等教育出版社 版次：第1版
- 出品方
- 高等教育出版社
- 语言
- 简体中文
- 页数
- 560页
- 装帧
- 平装
- ISBN
- 7040322927
- 分类
- 金融银行与货币
- 重量
- 862 g
- 尺寸
- 23.8 x 16.8 x 2.8 cm
- 电子书格式
- epub,pdf,txt,azw3,mobi,fb2,djvu
- 下载次数
- 3628
- 更新日期
- 2023-03-22
本书源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。本书大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。本书可供金融工程、金融数学、统计学等专业的研究生阅读，也可供金融行业的从业人员及相关领域的专业人士和技术人员参考。
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