《基于资产池的不良资产证券化信用风险研究》从证券化的基础研究——资产池的研究入手,借助神经网络模型对资产池单笔资产的信用风险进行分析评价,并在现代投资组合理论的基础上,提出了不良资产证券化资产池的信用风险评价模型——整合的CreditRisk+模型。借助该模型对本人参与的中国首例银行不良资产证券化项目——工行项目进行实证检验,验证了采用神经网络模型分析资产池单笔资产信用风险的可行性,检验了现代投资组合理论对资产池资产组合的有效性,以及不良资产证券化项目中资产池的构成是否更有效率,能否起到缓释和转移风险的功能。
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